前国王の娘クレアはムサンガの反乱と共に処刑された事になっていたが、人知れず美少女怪盗キャッツレディーとして独裁者ムサンガの財宝を盗み恵まれない子供たちの救済に使っていた。そんなある日、予告通りバルキリーの涙という財宝を狙い美術館に忍び込むキャッツレディー。宿敵、シュワンツ将軍を追いつめ財宝を手に入れるが成り行きで、キャッツレディー逮捕に執念を燃やすマルコ警部をアジトに連れ帰る事に…。危機一髪のキャッツレディーを救うためにムサンガを裏切ったマルコはキャッツレディーの素性を知り、キャッツレディーに協力する決意をする。そして最後の秘宝を盗むためにマルコの手引きでムサンガの宮殿に忍び込むが、そこには恐るべき罠が仕掛けられていた。恐るべきネバネバトラップに掛かったキャッツレディーに恥辱の刑が待ち受ける…。［BAD END］